пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
Być może punkt 4 jest tutaj kluczowy ;)
Niemniej, wydaje mi się, że kwestię minimalizacji wariancji (który zestaw spełnia ten warunek) sprawdzamy dopiero na etapie obliczania pochodnej po w_d... wcześniej, przy ustalaniu ułamków nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
Hmm dzięki za pomoc, pewnie Twój sposób jest fajnym uproszczeniem oszczędzającym dużo cennego czasu na egzaminie i pewnie gdybym podumał to jakoś bym to ogarnął :) Tymczasem, ponieważ czasu do egzaminu zaczynam liczyć w godzinach, w razie czego przycisną poczciwym Lagrange'm ;) a do tematu wrócę w przypadku ewentualnej porażki w sobotę ;) -
No tak, ale stopę zwrotu 15 mogą dawać również np. udziały:
wb=1,5+wd
wc=-0,23077-2wd.
takich par jak (1,5;-0,23077) czy (0,1275;0,8125) jest nieskończenie (?) wiele... -
Ciekawy pomysł!
rozumiem, że wartości w_b i w_c dobieramy tak, aby w obu równaniach 0=0. (W takim przypadku w_b=0,6 nie równoważy stopy zwrotu. Chyba chodziło o w_b=0,1875+w_d?)
Problem w tym, że par takich wartości w_b i w_c jest dużo...
Skąd wiadomo, które wybrać? A może nie ma to znaczenia?Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.05.14 o godzinie 15:52 -
Dzięki!
No tak, macierze raczej nie zmniejszą prawdopodobieństwa pomyłki :)
Co do podstawiania wf - wydaje mi się, że równie dobrze możemy zrobić sześć pochodnych i zostawić sobie układ sześciu równań i sześciu niewiadomych (z L2 i wf). W sytuacji w której czwartym aktywem nie jest Rf, tylko jakiś ryzykowny papier, to więcej problemu niż pożytku z tym podstawieniem (bo wtedy w grę wchodzi jeszcze wariancja tego czwartego aktywa) - np. w maju 2012 było zadanie z trzema ryzykownymi aktywami (bez Rf), więc z tym podstawianiem radzę uważać :) -
Witajcie,
W zadaniach z teorii portfela na etapie II często pojawia się problem optymalizacyjny dot. portfela o minimalnej wariancji składającego się z trzech aktywów (znajdź portfel o minimalnej wariancji z trzech aktywów, przy zadanej stopie zwrotu i sumie udziałów w portfelu =1)
Wydaje mi się, że poprawne rozwiązanie można uzyskać tylko stosując mnożniki Lagrange'a, ale to prowadzi do układu 5 równań i 5 niewiadomych i głupia pomyłka przy obliczeniach niemal gwarantowana...
Czy ktoś z Was orientuje się czy KNF akceptuje jakieś uproszczone rozwiązania? Jak to można łatwiej rozwiązać? :)
Dzięki! -
No właśnie. Przy ograniczonych zasobach i nieograniczonych potrzebach nie da się przerobić wszystkiego... Którą książkę lepiej przetrawić przed DI2? Damodarana czy Gajdkę? Jest sens sięgać po Damodarana po przeczytaniu Gajdki?
-
Pyt. 24 październik 2010 - inny "sprytny" sposób na wskazanie, jakiego wzoru użyć - "wypukłość jest zdefiniowana jako druga pochodna ceny obligacji po stopie procentowej" - a więc musimy uznać, że zadana wypukłość jest bez dzielenia przez dwa i przy obliczeniu zmiany ceny podzielić conv*dr^2 przez 2.
iloczyn 1/2 bierze się ze zwinięcia szeregu Taylora, a nie z liczenia pochodnej. Stąd, jeżeli wypukłość jest zdefiniowana jako druga pochodna, to należy ją jeszcze podzielić przez dwa. -
Kamil B.:
Szymon J.:
Kamil B.:
Długie to?
Deloitte'a można przeczytać ;-)
115 stron jak dobrze pamiętam. Warto też znać tytuły, tj. o czym dany MSR jest, ale to chyba już bardziej na II etap.
Dla niezdecydowanych dodam, że 115 stron zawiera obrazki (bardzo ładne :) ), puste strony, nagłówki itp. więc litego tekstu jest max 60-70 stron :P -
Kamil B.:
Deloitte'a można przeczytać ;-)
Hmm.. Deloitte'a przeczytałem, zanim zadałem pytanie. Potem sięgnąłem do zadań z ubiegłych lat i moje wrażenia są takie, że na połowę pytań można odpowiedzieć mając ogólną wiedzę na temat rachunkowości, a co do drugiej połowy - Deloitte nie wystarczy :) To może być zgodne z tym, co pisze p. Reszka. Tak czy inaczej, przerabianie MSR dokładnie (z rozporządzeniami) to chyba mission impossible i też gra nie warta świeczki :) -
Witam wszystkich, w szczególności przygotowujących się na listopadowy egzamin.
Czy możecie polecić jakąś dobrą strategię do nauki MSR? Przeczytałem opracowanie ("Przekrój") Deloitte, ale on nie pozwala na odpowiedzi na większość pytań, jakie pojawiały się dotychczas.
Jakieś inne pomysły? Książki? Czy może jedynym wyjściem jest przekopanie się przez wszystkie MSR, MSSF? -
Dziękuję wszystkim za pomoc!
-
Dziękuję Panu bardzo, nie dość że podpowiedź świetna, to jeszcze taka szybka i o takiej porze! Mam nadzieję, że jakimś cudem będę miał okazję kiedyś się odwdzięczyć :) pozdrawiam serdecznie!
-
I znowu utknąłem....
mam 100 wektorów 10 elementowych dane_1, dane_2 itd. Chcę je połączyć w jeden wektor z 1000 elementów... jaką pętlę zastosować? -
Dziękuję!
-
Dzięki za pomoc!
-
Witam,
Mam zbiór 100 plików .csv, chciałbym dane w każdym z nich zapisać jako wektor. Używam pętelki for:
for ( in 1:100){
data_i <- read.csv(dane[i])
}
chciałbym każdy z plików po kolei zapisać jako data_1, data_2 ... data_100, ale powyższa pętla nie działa (najwidoczniej pętla nie czyta tego i w data_i jako zmiennej...) co powinienem zmienić? -
Hmmm.. a taka sytuacja? a <-c(1,2,3,4) b <-c(5,6,7,8) i chcę x <- c(1,2,3,4,5,6,7,8) ?
:) -
Wracając do tematu wróbli, to mnie się wydaje, że kiedyś one latały stadami, a teraz owszem, zdarza się je spotkać, ale zwykle pojedynczo lub po 3-4.
Czy to możliwe, czy mi się coś myli? -
Aby mieć możliwość przeczytania tego posta musisz być członkiem grupy zarządzanie ryzykiem
-
Aby mieć możliwość przeczytania tego posta musisz być członkiem grupy MiFID
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
