пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
Marcin B.:
Cena kontraktu to (w wypadku gdy koszty przechowywania są podane kwotowo a nie w formie stopy procentowej) F=S*(1+rt)+Ct, gdzie C to cost of carry czyli koszty przechowania.
Czyli F=1280*(1+0,08*0,5)+3*0,5=1332,70
pewną nieścisłością jest dla mnie brak założenia, że miesiąc trwa 30 dni, choć wynika to z odpowiedzi - inaczej nie wyjdzie dobrze.
Andrzej P.:
Witam,
mam problem z takim zadaniem:
Cena 1 uncji złota na rynku gotówkowym wynosi 1.280 USD/oz. Stopa procentowa wolna od ryzyka wynosi 8% w skali rocznej. Fizyczne koszty przechowywania złota są równe 3 USD/rok. Jeśli zakładamy, że koszty transakcyjne są równe 0, a rok trwa 360 dni (zastosuj prostą kapitalizację odsetek), to cena 1 uncji złota w kontrakcie futures wygasającym za 6 miesięcy, zgodnie z modelem cost-of-carry powinna wynosić:
A. 1.332,70 USD
B. 1.334,20USD
C. 1.383,90 USD
D. 1.385,40 USD
dzięki.
DZIĘKI -
Witam,
mam problem z takim zadaniem:
Cena 1 uncji złota na rynku gotówkowym wynosi 1.280 USD/oz. Stopa procentowa wolna od ryzyka wynosi 8% w skali rocznej. Fizyczne koszty przechowywania złota są równe 3 USD/rok. Jeśli zakładamy, że koszty transakcyjne są równe 0, a rok trwa 360 dni (zastosuj prostą kapitalizację odsetek), to cena 1 uncji złota w kontrakcie futures wygasającym za 6 miesięcy, zgodnie z modelem cost-of-carry powinna wynosić:
A. 1.332,70 USD
B. 1.334,20USD
C. 1.383,90 USD
D. 1.385,40 USD
dzięki. -
Aby mieć możliwość przeczytania tego posta musisz być członkiem grupy PRM
-
Marcin Rafalski:
Karol Łukasiewicz:
wg mnie delta IB = 1. Gdzieś widziałem podobne zadanko i delta dla instrumentu bazowego równała się JEDENMarcin Rafalski:
stawiam, ze 0,45. dlatego, ze:
a) odpada - delta dla call zawsze zawiera sie w [0, 1],
b) 0 - raczej odpada, bo skoro cena instr. podst. wzrasta, to cena call tez wzrasta,
c) pasuje,
d) 1 - raczej odpada, bo delta = 1 dla instr. podst.
a jaka jest odp. w arkuszu?
przepraszam, nie doczytalem uwaznie.
tam jest: "wartość współczynnika Delta dla pozycji długiej w instrumencie bazowym"
czyli na 100% odp. d. (jajuga str. 277)
ODP D. 1.
Dzięki za pomoc. -
Witam, mam problem z zadaniem
Jeżeli współczynnik Delta dla 3-miesięczenej opcji sprzedaży na 1 MWh energii elektrycznej z ceną wykonania 185 PLN/MWh wynosi (-0,45) to wartość współczynnika Delta dla pozycji długiej w instrumencie bazowym ( czyli 1 MWh energii elektrycznej) wyniesie:
a)-0,45
b) 0
c) 0,45
d) 1
Dzięki za pomoc. -
dzieki:))
Piotr Kapitański:
ale akcje nie mogą mieć ceny 180,71 :), poczytaj w SZOGu o krokach notowań, jeżeli cena akcji jest poniżej 50zł to krok notowań wynosi 1gr, od 50zł do 100zł to 5gr, od 100zł do 500zł - 10gr, powyżej 500zł - 50gr -
ale jak zrobisz w zadaniu 93 180,71 to tez zostaje 0 akcji
Piotr Kapitański:
Andrzej Pająk:
zadanie 93 marzec 2009
Pytanie do zadania 93 i 95 z marca 2009.
dlaczego raz sie bierze 180,70 a w drugim zadaniu 7,06???
odpowiedzi B i C od razu odpadają(kroki notowań od 100zł do 500zł co 10 gr), pozostaje 180,70 i 180,80
180,70 - wielkość skumulowana na kupnie to 350, na sprzedaży 300, wolumen 300, pozostaje 50
180,80 - wielkość skumulowana na kupnie 300, na sprzedaży 400, wolumen 300, pozostaje 100
więc odpowiedź A jest prawidłowa, bo mniej zostaje :)
zadanie 95 marzec 2009
7,06 - wielkość skumulowana na kupnie 9000, na sprzedaży 9000, wolumen 9000,pozostaje 0
7,05 - wielkość skumulowana na kupnie 11000, na sprzedaży 9000, wolumen 9000, pozostaje 2000
4,06 - wielkość skumulowana na kupnie 11000, na sprzedaży 6000, wolumen 6000, odpowiedź od razu odpada bo nie zrealizowało się PKC i zlecenia kupna z limitem wyższym
4,05 - wielkość skumulowana na kupnie 24000, na sprzedaży 3000, wolumen 3000, odpowiedź odpada bo nie zrealizowało się PKC i zlecenia kupna z limitem wyższym
odpowiedź A jest prawidłowa czyli 7,06, jest taki sam wolumen jak 7,05 ale nic nie zostaje :) -
Pytanie do zadania 93 i 95 z marca 2009.
dlaczego raz sie bierze 180,70 a w drugim zadaniu 7,06??? -
bo jak rzucisz zlecenie na kupno po 41 to nie napotkasz takiego samego zlecenia na sprzedazy, dlatego nie bedzie zawieszenia.
Damian Dudek:
Jeśli można, odchodząc na chwilę od portfela, mam pytanie z kursów.
Konkretnie o zad. 37 z marca 2009.
Dlaczego zawiesi tylko zlecenie z limitem 100 na 2500szt, a nie zawiesi zlecenie z limitem 41 na 2000szt, skoro widełki statyczne dla Praw poboru wynoszą 100% ? Według mnie już limit 40 jest górną wartością widełek statycznych.
DziękiDamian Dudek edytował(a) ten post dnia 24.08.09 o godzinie 21:19 -
Dziekuje Ci bardzo a zadanie nr 95 z 16 marca 2008 zestaw 1
ile wynosi irr z dokonanej dzis inwestycji w wysokosci 7500zl jezeli jednym przychodem bedzie kwota 443119 otrzymana na koniec 53 roku ?
7500*MWP (x,53)=443119
x=59,0825 -> x=8% -
Michał Zawada:
To może jeszcze jedno. Chodzi raczej o sposób wyliczenia na kalkulatorze nominalnej stopy % przy danej efektywnej stopie.
135 z 17.09.2000
Bank udzielił rocznego kredytu, który ma być spłacony w 4 równych ratach płatności kredytu po 2200 zł, płatnych na koniec każdego kwartału. Efektywna roczna stopa procentowa dla tego kredytu wynosi 26,25%. Jaka jest wysokość udzielonego kredytu?
Prawidłowa odp: 7.623 zł.
135 z 17.09.2000
ROBISZ TAK:
MWP(4,x) = 0,2625
czyli z tablic MWP wychodzi ci ze x to 6%
podstawiasz do wzoru:
KREDYT=2200 * MWOR (4,6%) = 2200*3,4651 =7623. -
jeszcze zadanie 33 z 15.03.2009
-
Piotr Kurto:
Andrzej Pająk:
Witam,
mam problem z zadaniem 17 i 97 z 15.03.2009.
moze ktos to logicznie wytlumaczyc??
pozdrawiam
17 ja rozumuje tak:
liczę cenę zgodnie z modelem gordona: 0,2*1,05/(0,1-0,05), co się równa 4,2, a zysk jest równy jeden (0,8 reinwestowany i 0,2 dywidenda)
97 robiłem tak:
układam równanie zgodnie z modelem gordona: 20=4*1,05/(x-0,05) i albo rozwiązujesz równanie, albo podstawiasz dostępne odpowiedzi tak, żeby się zgadzało.
dzieki -
Witam,
mam problem z zadaniem 17 i 97 z 15.03.2009.
moze ktos to logicznie wytlumaczyc??
pozdrawiam -
Witam, może ktoś rozwiązać mi to zadanie??
Zadanie 81 z 16.03.2008
Na podstawie poniższych danych określ, która ze wskazanych amerykańskich opcji kupna na akcje, od których nie jest wypłacana dywidenda, charakteryzuje się najdłuższym terminem wygaśnięcia. Przyjmij, że rynek działa efektywnie, a akcje, na które wystawiono opcje, charakteryzują się jednakową zmiennością.
Opcje| Cena opcji (premia)| Cena rynkowa akcji| Cena wykonania
A1| 5 | 39 | 39
A2| 4 | 40 | 38
A3| 5 | 40 | 39
a)opcja A1
b)opcja A2
c)opcja A3
d)na podstawie powyższych danych nie da się wskazać, która z tych opcji została wystawiona na akcje charakteryzuje się najdłuższym terminem wygaśnięcia. -
Mam problem z zadaniami 55 i 77 z 28.09.2008. Może ktoś wie jak je rozwiązać?
dzięki
Pozdrawiam -
Patryk E.:
a gdzie można takie otrzymać ?
naprzykład tu:
http://praktyczne.finanse.googlepages.com/tablicefinan... -
Patryk E.:
Zadanie 112
78000/4= 19500
Pierwszą kwotę liczymy dla kwoty 78000 czyli
78000 * 0.02 = 1560
od następnej kwoty odejmujemy 19500 czyli :
58500 * 0.02 = 1170
analogicznie
39000 * 0.02 = 780
itd.
19500 * 0.02 = 390
po zsumowaniu
3900
Pozdrawiam
dzięki, 109 już zrobiłem -
Ktoś umie rozwiązać poniższe zadania?
ZADANIE 109 z 09.12.2007
Bank udzielil rocznego kredytu w wysokości 120.000zł. Kredyt ma być spłacony jednorazowo na koniec roku, natomiast odsetki od kredytu są płatne w całości z góry tj. w chwili otrzymania kredytu. Jaka jest wysokość odsetek jeżeli efektywna roczna stopa procentowa dla tego kredytu wynosi 11%?
a) 11.892
b) 11.900
c) 11.913
d) 11.921
ODP: A
ZADANIE 112 z 16.03.2008
Bank udzielił rocznego kredytu w wysokości 78.000 zł. Kredyt ma być spłacony w 4 rarach płatnuch na koniec każdego kwartału (każda rata zawiera spłatę kapitału i odsetki). Nominalna roczna sotpa procentowa dla tego kredytu wynosi 8%. Jaka jest łączna wartość odsetek od tego kredytu, przy założeniu, że kredyt jest spłacany metodą równych rat kapitałowych?
a) 3.750
b) 3.800
c) 3.850
d) 3.900
ODP: D
dzięki -
Andrzej Pająk:
Patryk Ellerik:
kapitalizacja jest co 4 miesiace a okres to rok czyli 12/4=3
i w nastepnym tez jest kolejny rok czyli znowu 12/4=3
ZADANIE 33 z 20.03.2005
Bank przyjmuje depozyty z nominalną roczną stopą procentową w wysokości 8% oraz kapitalizacją odsetek kwartalną. Jaką kwotę powinniśmy wpłacić dziś na rachunek bankowy w tym banku, aby na koniec pierwszego i drugiego roku móc wypłacić 2000zł oraz żeby saldo rachunku po drugiej wypłacie wyniosło 4000zł.
robie to zadanie według schematu z zadania 91 i mi nie wychodzi prawidłowa odpowiedz
OK. Już wiem gdzie błąd robiłem Dzięki
- 1
- 2
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
