konto usunięte
Temat: Zadania z egzaminu maklerskiego
Piotr Zaręba:
Witam.
Proszę o pomoc.
Odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela X wynosi 3% zas wskaznik Sharpe'a dla tego portefla wynosi 1,25. Wspolczynnik beta portfela wynosi 1,3. Jaka jest wartosc wskaznika Treynora dla tego portfela ?
Sharpe = (Rp - Rf) / Sp
1.25 = (Rp - Rf) / 0.03
(Rp - Rf) = 0.0375
T = (Rp i Rf) / Beta
T = 0.0375 / 1.3
T = 0.0288