Temat: Analiza szeregów czasowych i progrnozowanie - podręcznik
Panie Marcinie,
Dziękuję, że zainteresował się Pan naszą publikacją (case studies z analizy i prognozowania szeregów czasowych) i poświęcił czas na napisanie uwag, które potencjalnie mogą ulepszyć nasze ogólnodostępne materiały. Napisanie kawałka kodu lub jego znalezienie też zajmuje czas.
Odnośnie Pana uwagi dotyczącej weryfikacji losowości reszt:
W tym przypadku wykorzystywany był graficzny test białoszumowości, bazujący na wykresie funkcji autokorelacji (ACF). Podstawą stosowania tego narzędzia są rezultaty teoretyczne dotyczące własności asymptotycznych estymatora funkcji autokorelacji (np. [1]: Theorem 7.2.1 i 7.2.2 oraz Example 7.2.1).
Oczywiście takie podejście nie jest formalnym testem statystycznym i ma pewne wady/ograniczenia (w szczególności nie jest uwzględniona poprawka na testowanie wielokrotne). Z drugiej strony, graficzna analiza białoszumowości reszt na podstawie wykresu ACF jest rutynowo stosowana przez praktyków, zajmujących się analizą i prognozowaniem szeregów czasowych (np. rozdz. 5.3.2 w [2], rozdz. 5.4 w [3]).
Ponieważ (jak to jest zaznaczone we wstępie) nasza publikacja nie ma charakteru podręcznika, nie znalazły się w niej szczegółowe informacje nt. innych (bardziej zaawansowanych) narzędzi wykorzystywanych do oceny losowości reszt, takich jak formalne testy statystyczne itp. Zainteresowanych Czytelników odsyłamy do naszego wydanego w PWN podręcznika [4], gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.
Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić Pańskie wątpliwości.
Jeżeli to się nie udało albo ma Pan inne uwagi, to prosimy o kontakt na priv. Nie podejmujemy się dalszej szczegółowej dyskusji merytorycznej na forum GL.
[1] P. Brockwell, R. Davis „Time Series: Theory and Methods”, Springer,1991.
[2] P. Brockwell, R. Davis „Introduction to Time Series and Forecasting”, Springer, 2002.
[3] R. Hyndman, G.A thanasopoulos, G. (2013) Forecasting: principles and practice. OTexts: Melbourne, Australia. Section 5/4:
https://www.otexts.org/fpp/5/4
[4] A. Zagdański, A. Suchwałko, Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R”, PWN, 2015.
Pozdrawiamy,
Artur Suchwałko, Adam Zagdański
пропозиції роботи
