GoldenLine
Zaloguj się
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Hej,
Mam dane, przy których występuje trend liniowy i chciałbym go usunąć przed rozpoczęciem budowy modelu ekonometrycznego. Czy ktoś mógłby mi pomóc jak zrobić to za pomocą Excela ewentualnie Gretla?
Link do wypowiedziLink
Paweł S.

Paweł S. .

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

1. Stosujesz wygładzenie wykładnicze lub średnią ruchomą, żeby wyizolować trend od sezonowości i cykliczności.

2. Odejmujesz trend od wartości obserwacji.

Czyli musisz zacząć od zrozumienia średniej ruchomej i/lub wygładzania wykładniczego.

EDIT - w zasadzie, to najlepiej, po zastosowaniu średniej ruchomej albo wygładzania dopasować do takich wygładzonych danych prosty model regresji liniowej y = a + btTen post został edytowany przez Autora dnia 12.05.16 o godzinie 21:15
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Paweł S.:
1. Stosujesz wygładzenie wykładnicze lub średnią ruchomą, żeby wyizolować trend od sezonowości i cykliczności.
Co ma trend liniowy do wygładzania wykładniczego czy średniej ruchomej, które są metodami nieliniowymi?

MB
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Mateusz W.:
Hej,
Mam dane, przy których występuje trend liniowy i chciałbym go usunąć przed rozpoczęciem budowy modelu ekonometrycznego. Czy
Jeśli w procesie występuje trend (i to nie jest ważne jaki) a estymatorem jest MNK, to usunięcie go z szeregu (a w zasadzie przefiltrowanie tegoż szeregu po kątem niskich częstości) jest tożsame z włączeniem go do szacowanego równania.
ewentualnie Gretla?
gretl nie Gretl.
Sprawa jest dziecinnie prosta, wystarczy wstawić zmienną czasową (Dodawanie zmiennych -> time zmienna czasowa t). Wszystko jest tutaj: http://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonometria-Rozwiazywanie-pro...

M
Link do wypowiedziLink
Paweł S.

Paweł S. .

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Marcin Jan B.:
Paweł S.:
1. Stosujesz wygładzenie wykładnicze lub średnią ruchomą, żeby wyizolować trend od sezonowości i cykliczności.
Co ma trend liniowy do wygładzania wykładniczego czy średniej ruchomej, które są metodami nieliniowymi?

MB

Nie mówię o średniej ruchomej i wygładzaniu wykładniczym jako metodach prognozowania per se (jak odpowiednio w ARIMA i modelu Holta) tylko jako o metodach wygładzania szeregu w celu usunięcia losowej wariancji i ewentualnej sezonowości. Dzięki temu możliwe jest wyizolowanie z szeregu samego trendu (jeśli taki istnieje) i precyzyjniejsze dopasowanie do niego prostej regresji MNK.

Tak, jak tutaj (chociaż szereg nie jest idealny do tego celu, bo trend nie do końca jest liniowy).

https://8lpdqg.dm2304.livefilestore.com/y3pcTCeo8sKJ7uT...
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Paweł S.:
taki istnieje) i precyzyjniejsze dopasowanie do niego prostej regresji MNK.
Tylko, że nie jest to już wówczas trend liniowy, gdyż wcześniej użyte filtry nie są addytywne.
Tak, jak tutaj (chociaż szereg nie jest idealny do tego celu, bo trend nie do końca jest liniowy).
No, właśnie.

Jeśli się nie wie jaka jest postać trendu (a dokładnie: tendencji rozwojowej) to należy zastosować filtr dolnoprzepustowy o znanych (i dobrych) własnościach.
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Ok dziękuję bardzo, spróbuję zdobyć książkę i zbudować model. Dane zawierają wartość transferu piłkarzy, a trend związany jest z sezonem w którym transfer został przeprowadzony ;)
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Wertuję książkę wzdłuż i w szerz i nie mogę ruszyć z miejsca :/ Nie wiem jak podejść do mojej sytuacji, gdyż nie wydaje mi się żeby to był szereg czasowy ani dane panelowe ale jednak muszę uwzględnić czas w swoim modelu...
Link do wypowiedziLink
Paweł S.

Paweł S. .

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Pokaż dane, zobaczymy :)
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Tu są dane http://chomikuj.pl/wieczur5/Dokumenty/Model
Zmienną objaśnianą jest Kwota transferu wyrażona w mln EUR.W tym pliku wrzuciłem same dane dla napastników, ponieważ postanowiłem e dla dwóch innych pozycji zrobię oddzielne modele. Zmienne objaśniające to: wiek zawodnika w momencie transferu, pozycja ligi której pryszedł w rankingu UEFA, pozycja drużyny w lidze z której przyszedł, występy,gole, asysty w sezonie poprzedającym i 2 sezony przed. Trend widać wyraźnie na wykresie, z resztą jest on podparty także sytuacją finansową w Premier League (rosnące umowy za prawa tv). Więc chciałbym najpierw usunąć trend z danych, następnie przejść do budowy modelu (KMNK) i wykonać testy na nim.
Pozdrawiam ;)
Link do wypowiedziLink
Paweł S.

Paweł S. .

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Te dane to nie jest szereg czasowy. Teoretycznie mógłbyś utworzyć na ich podstawie jakiś szereg czasowy, agregując określoną zmienną według sezonu, ale obawiam się, że byłby zbyt krótki (raptem kilka sezonów), żeby miało to sens.
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Ale nie mogę raczej nie uwzględnić tego w budowie modelu prawda?
Link do wypowiedziLink
Piotr Ocalewicz

Piotr Ocalewicz Statystyka, Analiza
Danych, Data Mining,
Raportowanie

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Masz sześć sezonów, więc szereg czasowy jest bardzo krótki. Po odjęciu stopni swobody zostaje raptem parę obserwacji, żadna wyszukana metoda tutaj się nie sprawdzi.

Pomysł 1:
To pewnie nie jest do końca metodologicznie poprawne, ale może potraktuj zmienną Sezon jako jakościową? Możesz wtedy zrobić testowanie anova i post-hoc, żeby zidentyfikować, które sezony faktycznie różnią się od siebie.

Pomysł 2
Inna rzecz jaka przychodzi mi do głowy to uwzględnienie inflacji w modelu. Jeśli dobrze zrozumiałem to są to dane z Premier League, zatem możesz sprawdzić jaki był poziom inflacji w UK na przestrzeni tych kilku lat i tak przekształcić zmienną Kwota_transferu, żeby pokazywała wysokość transferu w odniesieniu do np. sezonu 2015/16. Może to wygładzi ten szereg i okaże się, że wpływ lat nie jest aż tak istotny?

Daj znać, co udało Ci się zrobić, bo temat bardzo ciekawy :)
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

CPI Great Britain 2015 0.20 %
CPI Great Britain 2014 0.50 %
CPI Great Britain 2013 1.99 %
CPI Great Britain 2012 2.71 %
CPI Great Britain 2011 4.20 %
CPI Great Britain 2010 3.73 %
Gdy sprawdzałem trend liniowy to różnice pomiędzy poszczególnymi latami nie były bardzo duże więc jest nadzieja, że pomysł z inflacją będzie trafiony! Dziękuję :)
Po południu/wieczorem wklepię to do gretla i zobaczę co z tego będzie ;)
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Oszacowałem KMNK model dla napastników, usunąłem zmienne statystycznie nieistotne (testem pominietych zmiennych) i przy teście RESET wyszła mi bardzo niska wartość p-value. Spróbowałem zlogarytmować zmienną objaśnianą wartość_transferu jednak ponownie p-value RESET wyszedł bardzo nisko... Nie wiem za bardzo co mogę dalej zrobić :(
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Update
Wykryłem heteroskedastyczność, więc będę szacował model UMNK
Link do wypowiedziLink
Mateusz Wieczorek

Mateusz Wieczorek IT Intern, Procter &
Gamble

Temat: Usuwanie trendu liniowego z danych Gretl Excel

Okazało się, żę dane nie mają rozkłądu normalnego, dlatego przekształciłem Y metodą Coxa Boxa i teraz wszystkie testy wychodzą już poprawnie :) Byłbym jednak wdzięczny, gdyby ktoś pomógł mi zinterpretować uzyskane wyniki, ponieważ nie wiem jak to zrobić ;)
Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

LabMasters i UW: Kursy z an...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj