GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Cześć, mając dwa szeregi czasowe oczyszczone z sezonowości, wyznaczone jako logarytmiczne przyrosty (stacjonarne), liczba obserwacji ponad 400, chciałbym wyznaczyć na przestrzeni tego okresu współczynniki korelacji - nie jednego za cały okres. Wiem, że do tego służy np. cross correlation function dostępna w programie OxMetrics lub korelogram wzajemny w gretlu. Problem w tym, że tam wybieram opóźnienia i wyznaczam korelację z opóźnieniami, a chciałbym mieć zmiany współczynnika korelacji w całym okresie badawczym i wrzucić je na wykres :-) Jak mogę to zrobić? Dane dotyczą cen na rynku towarowym... Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Hubert Stanisław Ł.:
obserwacji ponad 400, chciałbym wyznaczyć na przestrzeni tego okresu współczynniki korelacji - nie jednego za cały okres.
Należy po prostu wyznaczyć współczynnik korelacji - to wszystko.
Wiem, że do tego służy np. cross correlation function dostępna w programie OxMetrics lub korelogram wzajemny w gretlu. Problem w
To jest zupełnie inna analiza.

MB
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Dziękuję. W pewnym artykule posłużono się rekursywnym współczynnikiem korelacji z ruchomym oknem. Szerokość okna ustalono arbitralnie na 53 tygodnie, zaś obliczoną wartość przyporządkowano środkowej obserwacji. W jaki sposób mogę to zrobić np. w gretlu? Też mam dane tygodniowe.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Nie do końca wiem jak to zrobić w gretlu, ale jeśli dobrze rozumiem o co chodzi, to należy w dowolnym programie (R, SAS, Matlab etc.) puścić pętle dla i od 1 do n-52 gdzie i dla okresu od i do i+52 wyliczać korelację i dodać ja do listy. Potem tę listę można nanieść na wykres z dowolnie dopranymi datami (początek/środek/koniec okresu)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Dziękuję :-) Nie do końca wiem jak tę pętlę wyznaczyć. Możesz dokładniej to opisać? Czy jestem w stanie to zrobić w excelu?

Artur Ś.:
Nie do końca wiem jak to zrobić w gretlu, ale jeśli dobrze rozumiem o co chodzi, to należy w dowolnym programie (R, SAS, Matlab etc.) puścić pętle dla i od 1 do n-52 gdzie i dla okresu od i do i+52 wyliczać korelację i dodać ja do listy. Potem tę listę można nanieść na wykres z dowolnie dopranymi datami (początek/środek/koniec okresu)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Dałoby się od biedy zrobić to w excelu, jest funkcja pearson, która zwraca korealcje perasona.
Jeśli dane byłyby 2 szeregi o stu obserwacjach każdy (odpowiednio w zakresach A1:A100 i B1:B100), a założona długość okna byłaby 30 to byłoby coś w stylu:
pearson(A1:A30, B1:B30)
pearson(A2:A31, B2:B31)
.
.
.
pearson(A71:A100, B71:B100)

Możesz poszukać coś jeszcze na temat współczynnik korelacji kroczącej
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Moim zdaniem, z tego wynika, że byłaby to właśnie korelacja krocząca :-) artykuł, na który się powołałem dostępny jest pod linkiem http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2011_T98_z3_...
Zastanawia mnie jeszcze przyporządkowanie obliczonych danych do średniej obserwacji. Zrobiłem obliczenia, tak jak napisałeś. Przyjąłem szerokość okna na 52 tygodnie. Liczba obserwacji wynosi 413, obliczonych współczynników korelacji mam 362. Jeszcze jest kwestia dobrania dat do osi na wykresie. Jak mogę to zrobić żeby było jak najdokładniejsze dopasowanie?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Moim zdaniem, z tego wynika, że byłaby to właśnie korelacja krocząca :-) artykuł, na który się powołałem dostępny jest pod linkiem http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2011_T98_z3_...
Zastanawia mnie jeszcze przyporządkowanie obliczonych danych do średniej obserwacji. Zrobiłem obliczenia, tak jak napisałeś. Przyjąłem szerokość okna na 52 tygodnie. Liczba obserwacji wynosi 413, obliczonych współczynników korelacji mam 362. Jeszcze jest kwestia dobrania dat do osi na wykresie. Jak mogę to zrobić żeby było jak najdokładniejsze dopasowanie?

Artur Ś.:
Dałoby się od biedy zrobić to w excelu, jest funkcja pearson, która zwraca korealcje perasona.
Jeśli dane byłyby 2 szeregi o stu obserwacjach każdy (odpowiednio w zakresach A1:A100 i B1:B100), a założona długość okna byłaby 30 to byłoby coś w stylu:
pearson(A1:A30, B1:B30)
pearson(A2:A31, B2:B31)
.
.
.
pearson(A71:A100, B71:B100)

Możesz poszukać coś jeszcze na temat współczynnik korelacji kroczącej
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

Gdy ja liczyłem coś takiego do swojej pracy licencjackiej to przyporządkowywałem do ostatniej obserwacji z okna, bo to była jakby wartość korelacji dla tego momentu w czasie.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Korelacja wzajemna dwóch zmiennych

dziękuję :)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Maksymalna liczba wprowadzo...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj