GoldenLine
Zaloguj się
Michał Szczeciński

Michał Szczeciński Business Analyst

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Witam
Piszę w tej chwili pracę na temat badania zmienności indexu Wig przy użyciu Modeli ARCH/GARCH

MAm przyznaje duży orzech do zgryzienia .
Czy jest tu ktoś kto zajmuje/zajmował się tymi modelami ?

Jak wygląda zastosowanie tych modeli w praktyce?

będe wdzięczny za każdą pomoc

dzięki
pozdrawiam
Michał Szczeciński
Link do wypowiedziLink
Dariusz Kwapuliński

Dariusz Kwapuliński statystyka - metody
ilościowe

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Zajrzyj do literatury z ekonometrii finansowej. Polecam Ci pozycje Magdaleny Osinskiej, znajdziesz tam praktyczne przyklady z ARCH/GARCH.
Pozdro
Link do wypowiedziLink
Michał Szczeciński

Michał Szczeciński Business Analyst

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Hej
Tak myślałem ze padnie to nazwisko:)
Tak oczywiście mam już tą pozycje:)
Troszkę sie narazie od niej odbijam , a raczej od wzorów matematycznych.
Ale z każdym dniem dowiaduje się coraz więcej .
Obecnie czytam Inżynierie Finansową Weronów.
Założyłem ten temat aby móc z kimś dyskutować o tej tematyce , bo nie ukrywam że jest to dla mnie w danym momencie wciaz "wiedza tajemna"
pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Dariusz Kwapuliński

Dariusz Kwapuliński statystyka - metody
ilościowe

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

a co to jest za praca ktora piszesz..? Jesli mozna wiedziec.
inne pozycje pomocne to:
Prace z ekonometrii finansowej - Appenzeller Dorota red.
Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne.
Jakubowski Jacek, Palczewski Andrzej, Rutkowski Marek
Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. -Tarczyński Waldemar∑ Dariusz Kwapuliński ∏ edytował(a) ten post dnia 02.11.07 o godzinie 12:36
Link do wypowiedziLink
Michał Szczeciński

Michał Szczeciński Business Analyst

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Hej
Jasne, ostatni semestr spedzilem na stypendium Sokratesa w Niemczech i tam zobowiązałem się napisać taka pracę w ramach zaliczenia przedmiotu ekonometrii.

"ARCH/GARCH WIG Index analysis on polish stock exchange market "

dzięki
Poszukam tej pierwszej pozycji

pozdrawiam
Michał Szczecinski
Link do wypowiedziLink
Konrad Birycki

Konrad Birycki ryzyko kredytowe

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Ja swego czasu poświęciłem im nieco miejsca w magistrerce.
Chcesz estymować parametry tych modeli na notowaniach indeksu, opisywać modyfikacje podstawowej specyfikacji ARCH / GARCH czy może jeszcze coś innego?

Z tego co piszesz chodzi bardziej o to pierwsze. Proponuję skupić się na literaturze opisującej praktyczne aspekty:

- wyboru postaci modelu (GARCH, FIGARCH, APARCH, inne dziwo)
- wyboru rozkładu składnika losowego (nie musi być normalny)
- metody estymacji parametrów

Miejsc w sieci jest mnówsto, a że nie ogranicza Cię bariera językowa to nie widzę podstaw, byś miał wtłaczać wyłącznie monografie z polskiego podwórka. Ja nie chcę nic sugerować, bo odkąd pisałem swoją magisterkę to parę lat minęło. Ale polecam ten serwis:

http://citeseer.ist.psu.edu

Przy pracy z danymi podstawą jest oczywiście dobry soft. Z GARCH-ami można walczyć m.in. darmowym R i komercyjnym Gaussem. Oba mi się podobały. Mam gdzieś nawet arkusz excelowy estymujący parametry dla specyfikacji GARCH(1,1).

pozdrawiam
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Ja Ci polecę książkę:
Brzeszczyński J., Kelm R., "Ekonometryczne modele rynków finansowych, modele kursów i walutowych" WIG Press, Warszawa
Na studiach budowalismy u dr Brzeszczynskiego pare GARCHow, więc śmiało mogę polecić jego literaturę.
Do estymacji polecam GRETLa - przyjazny, prosty, darmowy.
Link do wypowiedziLink
Michał Miklewski

Michał Miklewski Dotacje, biznesplan,
studium
wykonalności,
analiza finans...

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Jeden z rodziny WELFE chyba młodszy napisał podobną pracę:

Brzeszczyński, J.
Welfe, A.
Determinants of Short-term Volatility at the Warsaw Stock Exchange: In-sample vs. Out-of-sample Forecasts from Factor and Predictive Garch Models
Discussion Paper
Edinburgh
Centre for Economic Reform and Transformation, School of Managment and Languages, Heriot-Watt University

praca może być
pozdrawiam

MM
Link do wypowiedziLink
Marek Wiewiórka

Marek Wiewiórka Solution Architect

Temat: Analiza ARCH/GARCH na WGPW

Hej,
ja pisałem swego czasu magisterkę z podobnej tematyki,
do ARCH polecam jezyk Ox z biblioteka G@RACH - chyb żaden inny
pakiet nie oferuje tyle wersji modeli ARCH
http://www.core.ucl.ac.be/~laurent/G@RCH/site/garch42/...

a jeśli chodzi o pozycje książkowe to przede wszystkim
R.Tsay Analysis of Financial Time Series

Pozycja M. Osiśnkiej jest w dużej mierze na niej wzorowana.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Analiza statystyczna a punk...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj