Temat: fGarch - jaka postać modelu GARCH została zaimplementowana ?

Jaka postać modelu GARCH została zaimplementowana w pakiecie fGarch ? Czy równanie warunkowej wariancji jest zbudowane dla warunkowych wariancji czy ich logarytmów ? W helpie nie ma żadnych wzorów, nie ma bezpośrednich odwołań na listach dyskusyjnych nic na ten temat nie znalazłem, innych materiałów odnośnie tego pakietu online nie ma. Próbowałem dotrzeć do jakiejś funkcji wewnętrznej napisanej c++ i zawierającej takie informacje, jednak pogubiłem się, a w katalogu biblioteki niczego takiego nie znalazłem. Do optymalizacji używana jest standardowa funkcja optim() (jako jedna z możliwych obok nlminb)...
doszedłem do wyrażenia, wydaje mi się, że wartość funkcji celu jest zwracana przez :

fit <- .Fortran("garchllh", N = as.integer(N), Y = as.double(.series$x), 

            Z = as.double(.series$z), H = as.double(.series$h), 

            NF = as.integer(NF), X = as.double(params), DPARM = as.double(DPARM), 

            MDIST = as.integer(MDIST), MYPAR = as.integer(MYPAR), 

            F = as.double(0), PACKAGE = "fGarch")

jak dotrzeć do "garchllh" ??

ps. znalazłem tę funkcję idą z funkcji do funkcji : garchFit()->.garchFit()->.garchOptimizeLLH()->.garchRlbfgsb()->.garchLLH() (bo w optim(fn=.garchLLH(...)) w .garchRlbfgsb()) ->.aparchLLH.internal() w której .Fortran() występuje tylko raz w przedstawionej powyżej specyfikacji, niestety jest to odwołanie do biblioteki DLL :/Kamil Bęczyński edytował(a) ten post dnia 08.05.11 o godzinie 21:47

Temat: fGarch - jaka postać modelu GARCH została zaimplementowana ?

Ściągnij sobie źródła pakietu. Funkcja 'garchllh' bedzie zdefiniowana w którymś z plików w podkatalogu 'src'.

download.packages("fGarch", "/ścieżka/gdzie/zapisać/ściągnięte/źródła",

   type="source")

Nie znam się na GARCH, ale sądząc po nazwie funkcji to implementuje ona logarytm funkcji największej wiarygodności tych modeli. Optim jest zapewne użyte do tego, żeby znaleźć zestaw parametrów, który ją maksymalizuje.Michał Bojanowski edytował(a) ten post dnia 09.05.11 o godzinie 12:04