пропозиції роботи
konto usunięte
konto usunięte
Temat: window barrier options
.Jakub Ch edytował(a) ten post dnia 15.04.10 o godzinie 15:54
konto usunięte
Temat: window barrier options
Jakub Chawłowski:
opcja barierowa ktora zyje jedynie w danym timeframe'ie ?
To jest taka opcja, w której bariera jest aktywna w pewnym przedziale (oknie) czasowym - stąd
wyglada na kolejny produkt typu "zrobmy cos co fajnie wyglada ale
na wystawieniu nie stracimy pieniedzy"
:)
chyba nic na ten temat nie poczytasz, ale o barierowych to juz calkiem sporo
ostatnio przegladalem Espena Haug'a - ciekawe choc dosc zaawansowane teoretycznie
"Complete Guide to Option Pricing Formulas"? Zajrzę dziś wieczorem.
M.
Marcin
F.
kierownik - ryzyko
rynkowe
Temat: window barrier options
Mikołaj Plank:
Jakub Chawłowski:
chyba nic na ten temat nie poczytasz, ale o barierowych to juz calkiem sporo
ostatnio przegladalem Espena Haug'a - ciekawe choc dosc zaawansowane teoretycznie
"Complete Guide to Option Pricing Formulas"? Zajrzę dziś wieczorem.
M.
u Haug'a można dużo ciekawego poczytać. jeśli chodzi o opcje to bardzo fajnie pisze.
jeśli chodzi Ci o wycenę, to pomyślałem, że można zrobić tak jak 'zwykłych' double barrier. i jesli by sie tak dalo to 'Put-Call Barrier Transformations' Haug'a jest idealny do tego. ale nie da się chyba tak tego wycenić, no bo nie da się nijak okna uwzględnić.
wydaje się więc, że pozostaje wycena Monte-Carlo.
konto usunięte
Temat: window barrier options
.Jakub Ch edytował(a) ten post dnia 15.04.10 o godzinie 15:54
Marcin
F.
kierownik - ryzyko
rynkowe
Temat: window barrier options
Jakub Chawłowski:
tak sie wlasnie zastanawiam nad wycena i nic mi do glowy nie przychodzi
w samym okresie "zycia" to jeszcze nie problem, pytanie co z czasem przed aktywacją
nie problem? hmm. jak juz zyje to jak chcesz ja wycenic? to jest wedlug mnie podstawowy problem.
obstawiałbym wręcz wycenę na zasadzie "powiedzmy xxx i zobaczmy co na to klient"
oczywiście wciąż bazuję na założeniu, że to produkt jednorazowy mający trafić w potrzeby jednego (niezorientowanego w temacie) klienta...
nie no nie nazywaj tego wyceną :))
to jest jakiś markt-to-...client ;)
konto usunięte
Temat: window barrier options
.Jakub Ch edytował(a) ten post dnia 15.04.10 o godzinie 15:54
konto usunięte
Temat: window barrier options
Drodzy Panowie!Mylicie (przynajmniej niektórzy) dwa pojęcia - cenę i wartość.
obstawiałbym wręcz wycenę na zasadzie "powiedzmy xxx i zobaczmy co na to klient"
oczywiście wciąż bazuję na założeniu, że to produkt jednorazowy mający trafić w potrzeby jednego (niezorientowanego w temacie) klienta...
Nie ma to jak ordynarne wałki... :)
Z moich przemyśleń wynika, że window barrier będzie
- w przypadku bariery "out" - nie tańsza
- w przypadku bariery "in" - nie droższa
niż analogiczna zwykła opcja barierowa.
M.
Cezary
Katner
Senior Financial
Engineer / C#
Developer
Temat: window barrier options
Jakub Chawłowski:
jak zyje to jak zwykla barierowa- dzis zaczyna sie window = dzis wystawiona
fakt - tego sie chyba nie wycenia tylko daje cene z sufitu :)
a i owszem, wycenia sie.. to nawet nie jest najtrudniejsza opcja do wyceny. ot, wystarczy rozwiazac PDE...
Marcin
F.
kierownik - ryzyko
rynkowe
Temat: window barrier options
Cezary Katner:
Jakub Chawłowski:
jak zyje to jak zwykla barierowa- dzis zaczyna sie window = dzis wystawiona
fakt - tego sie chyba nie wycenia tylko daje cene z sufitu :)
a i owszem, wycenia sie.. to nawet nie jest najtrudniejsza opcja do wyceny. ot, wystarczy rozwiazac PDE...
no tak... ale: 1. trzeba wiedzieć jakie równanie, 2. rozwiązać je :))
rozwiązałeś to może? albo masz jakąś pracę z wynikiem?
byłbym wdzięczny za linka/hinta bo mnie też to żywo interesuje...
Cezary
Katner
Senior Financial
Engineer / C#
Developer
Temat: window barrier options
Marcin F.:
Cezary Katner:
Jakub Chawłowski:
jak zyje to jak zwykla barierowa- dzis zaczyna sie window = dzis wystawiona
fakt - tego sie chyba nie wycenia tylko daje cene z sufitu :)
a i owszem, wycenia sie.. to nawet nie jest najtrudniejsza opcja do wyceny. ot, wystarczy rozwiazac PDE...
no tak... ale: 1. trzeba wiedzieć jakie równanie, 2. rozwiązać je :))
rozwiązałeś to może? albo masz jakąś pracę z wynikiem?
byłbym wdzięczny za linka/hinta bo mnie też to żywo interesuje...
Sie ma.
1. chodzilo mi o rownanie PDE Black-Scholes. Do standardowych warunkow brzegowych/krancowych dodajesz sobie jeszcze jeden, ze dla t od x do y (x,y to twoje window barrier) wartosc opcji = 0. Tyle dla opcji knockout. Rownanie sobie dyskretyzujesz i rozwiazujesz za pomoca metody roznic skonczonych (lub jak ktos woli finite differences). Ja to kiedys robilem w VBA w Excelu i jakos szlo. Jak chcesz sobie wycenic opje knockin wystarczy ci zaleznosc plain vanilla = knockout + knockin.
2. rozwiazac mozna explicit lub implicit - jak kto woli :) Ja to wolalem explicit (w sumie to dla innych opcji), bo latwiej. Jak chcesz sprawdzic, czy twoj kod jest poprawny, mozesz wycenic za jego pomoca opcje plain vanilla. Jak cena zgadza sie z formula analityczna to juz polowa sukcesu.
Jak nie chce Ci sie samemu programowac, zajrzyj do Wilmotta, tom 3. Dostaniesz wszystko jak na tacy. (W ogole jak masz czas to przeczytaj wszystkie trzy tomy - opowiesz mi co tam jest, bo mi czasu brakuje na lekture...)
To by bylo na poczatek. Jak to opanujesz, mozesz sie zastanowic, co trzeba zmienic, jak chcesz miec stoch vol, jumps...
Co do wyceny za pomoca symulacji MC to raczej odradzam w tym przypadku...
Daj znac o postepach!
Podobne tematy
-
Administracja Windows... » Window 2008r2 64bit Citrix Xenapp 6,5 Pomocy! -
-
JavaScript » Wyjątek dla window.open -
-
GL - Szukam pracy » szukam pracy jako visual merchandiser lub window dresser... -
-
HTML5 » window.openDatabase -
-
iTouch » iTouch Window i inne produkty RichTech -
-
Telefony z Chin » Window Phone -
-
Adobe Flash » [AS2 + JavaScript, albo coś innego] Szukam alternatywy... -
-
DTP. Poligrafia. » Indesign: jak korzystać w funkcji "Window-Automation-Data... -
-
Anglosphere » What can you see out of your window? -
-
JavaScript » Angular 2 + OPTIONS zamiast POST -
Następna dyskusja:
