пропозиції роботи
Marcin Bronicki kierownik, własna
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Czy ktoś ma doświadczenie z obliczaniem trójkątów szkodowych w R i wie z jakiego/jakich pakietów skorzystać?Wszelkie uwagi i opinie, wskazów mile widziane.
Wszelkie uwagi i opinie, wskazów mile widziane.
Miron
Kołodziejczyk
Aktuariusz, Liberty
Direct
Temat: Trójkąty szkodowy w R
gotowe procedury są w
library(ChainLadder)
samemu można się bawić np.
?glm
Marcin Bronicki kierownik, własna
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Dzięki, załadowałem, posprawdzałem to co jest na http://bm2.genes.nig.ac.jp/RGM2/R_current/library/Chai..., wszystko działa.Mam tylko jedno pytanie.
Przykłady tam podane np. MCLpaid są to już gotowe trójkąty. Ja mam dane typu
rok___opoznienie ilosc
2010__0__________100
2010__1__________110
2010__2__________90
2009__0__________70
2009__1__________120
2009__2__________100
W przykładzie nie znalazłem załadowania tych danych do trójkąta.
Jak zrobić jak mam po prostu data.frame w tej postaci?
Miron
Kołodziejczyk
Aktuariusz, Liberty
Direct
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Np.
# długi format
t.long <- data.frame(origin=rep(2010:2009, each=3), dev.year=rep(0:2,2), amount=c(100,110,90,70,120,100))
# krótki format
t.short <- with(t.long, tapply(amount, list(origin, dev.year), sum))
# krótki format - skumulowany
t.short.cum <- t(apply(t.short, 1, cumsum))
konto usunięte
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Jeśli danych jest więcej to zamiast wpisywać ręcznie można je zaimportować np. z Excela. Nie instalując dodatkowych programów najlepiej skopiować do schowka, a następnie wczytać ze schowka.
Miron
Kołodziejczyk
Aktuariusz, Liberty
Direct
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Bardziej elegancko, szczególnie przy danych niezagregowanych (np. pojedynczych szkodach) użyć
library(RODBC)
Od razu możemy sobie dane zagregować w locie przy użyciu silnika bazy. Co by nie mówić o zaletach R, operacje na danych lepiej zostawić bazom danych.
Marcin Bronicki kierownik, własna
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Testuję sobie ChainLadder i MASS na danych rzeczywistych i mam pytanie, jeśli coś źle rozumiem to proszę o wyjaśnienie.Zrobiłem
>B <- BootChainLadder(RAA, R=1999, process.distr="gamma")
fit <- fitdistr(B$IBNR.Totals, "lognormal")
Dostałem błąd że na liście IBNR.Totals mam wartości ujemne i nie można tego policzyć. IBRN wyszedł mi rzeczywiście w jednym przypadku ujemny, a więc jak dobrze rozumiem mam więcej szkód/przypadków niż należy się spodziewać.
Poszukałem w helpie (?BootChainLadder) i tam jest coś takiego:
fit <- fitdistr(B$IBNR.Totals[B$IBNR.Totals>0], "lognormal")
Twórca biblioteki spodziewał się że mogą wystąpić wartości ujemne i należy je usunąć z modelu. Dlatego mam pytanie czy takie usuwanie jest odpowiednie, a nie na przykład podanie średniej czy innej liczby. Takie radosne odrzucanie niewygodnych danych dla mnie jest trochę dziwne, dlatego proszę o głos specjalistów. Mogę jedynie dodać że zastosowanie tego warunku rzeczywiście pozwoliło mi na dokończenie wyliczeń i zaprezentowanie wykresu.
Miron
Kołodziejczyk
Aktuariusz, Liberty
Direct
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Zmienna o rozkładzie lognormalnym przyjmuje wartości dodatnie, w szczególności gęstość nie jest określona dla wartości niedodatnich. Dlatego nie działa fitdistr.Aby być w zgodzie ze sztuką należałoby dołożyć np. trzeci parametr - przesunięcie.
konto usunięte
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Myślę, że do każdego przypadku należy podejść zdroworozsądkowo. Jeśli na 1999 losowań wypadnie jedna liczba ujemna i w dodatku w okolicy 0 to spokojnie można ją pominąć albo ręcznie podmienić na dodatnią bliską zeru. Jeśli tego jest więcej to najprawdopodobniej wylosowane punkty nie odpowiadają rozkładowi log-normalnemu, więc należy szukać innego. Co więcej jeśli za często wychodzi ujemna liczba dla łącznej wartości rezerw to duża szansa, że przyjęty model nie pasuje do trójkąta i trzeba poszukać jakiegoś innego.
Krzysztof
Szopa
aktuariusz, TU
Allianz Polska S.A.
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Albo że case reserves są zdrowo przeszacowane :)
konto usunięte
Temat: Trójkąty szkodowy w R
Jeśli mamy trójkąt szkód zgłoszonych to dolny trójkąt będzie naszym IBNR. Jeśli wychodzą minusy to albo trzeba zmienić model albo przyjąć konserwatywnie IBNR=0 albo przejść na trójkąt szkód wypłaconych.Jeśli mamy trójkąt szkód wypłaconych i rezerwy wychodzą ujemne to znaczy, że będą kłopoty z nadzorem ;)
Podobne tematy
Następna dyskusja:
