пропозиції роботи
Maciej Kubicki
Analityk ds. modeli statystycznych, ULTIMO S.A.
Wrocław,
dolnośląskie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Umiejętności
Analiza biznesowa
Matlab
Microsoft Excel
Cierpliwość
SAS E-Miner
łatwość nawiązywania konktaktów
MSSQL
Samodzielność
SAS Enterprise Guide
umiejętność pracy w zespole
Analityczny sposób myślenia
Excel VBA
Języki
angielski
biegły
hiszpański
podstawowy
niemiecki
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
Analityk ds. modeli statystycznych
ULTIMO S.A.
• Tworzenie oraz walidacja modeli statystycznych służących do wyceny portfeli wierzytelności
• Bieżące analizy oraz budowa modeli mających na celu usprawnieniu procesu odzysku
• Uczestnictwo w projektach Business Intelligence w obszarze raportowania zarządczego i data quality
• Interpretowanie wyników i opracowywanie rekomendacji dla partnerów biznesowych
• Przygotowywanie i kontrola jakości danych wykorzystywanych w procesach analitycznych
• Bieżące analizy oraz budowa modeli mających na celu usprawnieniu procesu odzysku
• Uczestnictwo w projektach Business Intelligence w obszarze raportowania zarządczego i data quality
• Interpretowanie wyników i opracowywanie rekomendacji dla partnerów biznesowych
• Przygotowywanie i kontrola jakości danych wykorzystywanych w procesach analitycznych
Specjalista ds. Modeli i Metodologii Oceny Ryzyka
• Testy oraz implementacja modeli globalnych otrzymanych od Grupy Santander na warunki lokalne w zakresie działu Market Risk
• Udoskonalanie istniejących oraz budowa nowych modeli dotyczących zarządzania płynnością
• Budowa modeli LGD oraz uczestniczenie w procesach ich implementacji w systemach Banku
• Realizacja rekomendacji audytu dotyczących zarządzania modelami ryzyka
• Udoskonalanie istniejących oraz budowa nowych modeli dotyczących zarządzania płynnością
• Budowa modeli LGD oraz uczestniczenie w procesach ich implementacji w systemach Banku
• Realizacja rekomendacji audytu dotyczących zarządzania modelami ryzyka
Młodszy Specjalista ds. Modeli i Metodologii Oceny Ryzyka
• Budowa modeli LGD oraz EAD zgodnych ze standardami A-IRB, tworzenie dokumentacji, konsultacje z właścicielami biznesowymi oraz członkami Grupy Santander, prezentacja wyników na Panelu Modeli i Metodologii
• Bieżące analizy dla działu Market Risk mające na celu określenie zmienności parametrów MVE oraz NIM
• Od stycznia 2015 Sekretarz Panelu Modeli i Metodologii: organizowanie posiedzeń, tworzenie agendy oraz protokołów
• Bieżące analizy dla działu Market Risk mające na celu określenie zmienności parametrów MVE oraz NIM
• Od stycznia 2015 Sekretarz Panelu Modeli i Metodologii: organizowanie posiedzeń, tworzenie agendy oraz protokołów
Praktykant w Departamencie Metodologii Oceny Ryzyka
• Budowa narzędzi VBA służących do oceny tworzonych modeli pod względem statystyk Crystal Ball oraz GINI
• Analiza portfeli klientów z uwzględnieniem parametrów ODR, PD, LGD oraz konstrukcja krzywych Vintage
• Analiza portfeli klientów z uwzględnieniem parametrów ODR, PD, LGD oraz konstrukcja krzywych Vintage
Szkolenia i kursy
• Budowa Kart Scoringowych, szkolenie prowadzone przez Gerarda Scalana
• Podstawy Baz Danych
• Podstawy Komunikacji w ramach warsztatów Team Building
• Podstawy Baz Danych
• Podstawy Komunikacji w ramach warsztatów Team Building
Edukacja
Mathematics for Industry and Commerce, magisterskie
Politechnika Wrocławska
Matematyka, licencjackie
Politechnika Wrocławska
Profil informatyczno-językowy, średnie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
Specjalizacje
Bankowość
Analiza/Ryzyko
Zainteresowania
• „7 nawyków skutecznego działania”
• Judo
• Crossfit
• Judo
• Crossfit
