Temat: Komisja Nadzoru Finansowego: Rekomendacja W dotycząca...

Komisja Nadzoru Finansowego: Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach.

Niniejsza Rekomendacja jest wydana na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128).

Spis treści

I. Wstęp .............................................................................................................................. 3
II. Słownik pojęć ................................................................................................................. 6
III. Lista rekomendacji ......................................................................................................... 9
IV. Zasady i organizacja procesu zarządzania ryzykiem modeli ....................................... 11
Polityka zarządzania ryzykiem modeli .................................................................... 11
Rola zarządu i rady nadzorczej ................................................................................ 13
Rozwiązania organizacyjne i zasoby ludzkie .......................................................... 14
Regulacje wewnętrzne ............................................................................................. 15
System informacji zarządczej .................................................................................. 18
Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego ............................................................ 19
V. Proces zarządzania ryzykiem modeli ........................................................................... 21
Klasyfikacja modeli ................................................................................................. 21
Elementy procesu zarządzania ryzykiem modeli..................................................... 23
VI. Zarządzanie modelami .................................................................................................. 28
Rejestr modeli .......................................................................................................... 28
Fazy cyklu życia modeli .......................................................................................... 29
Jakość danych .......................................................................................................... 34
Jakość działania modeli ........................................................................................... 35
Proces eskalacji negatywnych wyników weryfikacji jakości działania modeli ...... 37
VII. Walidacja ...................................................................................................................... 39
Niezależność komórki walidacji .............................................................................. 39
Zakres walidacji ....................................................................................................... 40
Techniki walidacji ................................................................................................... 43

Pełny tekst: https://bs.net.pl/sites/default/files/media/KNF/rekomen...