пропозиції роботи
Zbigniew Fałek Dyrektor Generalny
Temat: Oprogramowanie V@Risk do modelowania ryzyka przy użyciu...
Oprogramowanie V@Risk do modelowania ryzyka przy użyciu symulacji Monte Carlohttp://www.falcom.pl/varisk.pdf
Program umożliwia:
- wyznaczanie wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk, VaR) dla dowolnego poziomu ufności;
- wyznaczanie rozkładu prawdopodobieństwa możliwych do uzyskania wartości;
- obsługę modeli finansowych (w tym cash flow), sprzedażowych, procesowych i technicznych;
- wykorzystanie kilkunastu rozwiązanych przykładowych modeli poglądowych;
- obsługę rozkładów zmiennych: równomierny, normalny (Gaussa), trójkątny, wykładniczy, Pareto, logistyczny, lognormalny, Rayleighta, beta, gamma, Weibulla.
