GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: Wycena opcji metodą Monte Carlo

Witam serdecznie.
Piszę pracę magisterską której temat brzmi "Wycena opcji metodą Monte Carlo przy użyciu Excela". Chciałbym aby polecili mi Państwo jakąś literaturę najlepiej w języku polskim która pomoże mi w pisaniu pracy. Studiuję na politechnice, wiec praca nie ma być tylko finansowa ale ma zawierać w sobie rozdziały czysto matematyczne.
Jak na razie posiadam książki:
Do rozdziału matematycznego: "Metoda Monte Carlo i zagadnienia pokrewne" S.M.Jermakow
Do wyceny opcji w programie Excel: "Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA" Mary Jackson, Mike Staunton.

Chciałbym aby polecili mi Państwo swoim zdaniem najbardziej zrozumiałą i przystępną książkę, która pomoże mi zrozumieć co to są opcje, jak się je wycenia, najlepiej taką w której również byłaby opisana wycena opcji metodą Monte Carlo. Książkę która ogólnie wprowadzi mnie w świat matematyki finansowej.

Pozdrawiam i dziękuję za wszelka pomoc.
Link do wypowiedziLink
Dawid Kowalewski

Dawid Kowalewski Manager Biura
Zarzadzania
Zabezpieczeniami

Temat: Wycena opcji metodą Monte Carlo

Polecam "Kontrakty terminowe i opcje - Hull John" praktycznie kompletne kompendium na temat opcji.
Link do wypowiedziLink
Piotr C.

Piotr C. spekulant

Temat: Wycena opcji metodą Monte Carlo

"Inżynieria finansowa" - Aleksander Weron, Rafał Weron
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Wycena opcji metodą Monte Carlo

Dawid Kowalewski:
Polecam "Kontrakty terminowe i opcje - Hull John" praktycznie kompletne kompendium na temat opcji.

Książka rzeczywiście dobra żeby zdobyć podstawy, jednak zdecydowanie polecam wersję angielską. Czyta się o wiele przyjemniej. Ja cenię sobie przejrzysty układ stron, tekstu i przykładów co moim zdaniem w polskiej wersji wogóle nie zostało wzięte pod uwagę, wszystko jest wręcz "napchane".
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Wycena opcji metodą Monte Carlo

Właśnie przejrzałem dokładnie spisy treści obu tych książek i chyba jednak wybiorę A.Weron, R.Weron "Inżynieria finansowa" ponieważ wydaje mi się bardziej matematyczna niż książka J.Hulla. Ponadto jest w niej zawarta również metoda Monte Carlo.
Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
Link do wypowiedziLink
Marcin F.

Marcin F. kierownik - ryzyko
rynkowe

Temat: Wycena opcji metodą Monte Carlo

W razie problemów albo chęci rozwinięcia tematu polecam jeszcze Glassermana:
http://www.amazon.com/Financial-Engineering-Stochastic...

Nie czytałem wiele książek w temacie M-C, więc może mam słabe porównanie, ale Glasserman rządzi.

Powodzenia w pisaniu.

Pozdrawiam
Marcin
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj