Andrzej Karolczak

Główne obowiązki/zrealizowane projekty:
- nadzór merytoryczny nad metodami wyceny stosowanymi przez Bank;
- udział we wdrożeniu w Banku rozporządzenia European Market Infrastructure Regulation (EMIR);
- projektowanie i budowa aplikacji do IR i FX stress-testów;
- implementacja metodyki Credit Value Adjustment stosowanej przez Grupę GE Capital (US GAAP, IFRS);
- wdrożenie aplikacji MARCO raportującej ekspozycję Banku na ryzyko kontra-henta (podsystem aplikacji Bancware);
- udział we wdrożenie modułu Earnings-At-Risk systemu Bancware;
- administracja biznesowa aplikacją Kondor+, m.in. zarządzanie kodami służą-cych do wyceny (FRA, IRS/CIRS, FX Swap, FX Forward, Loan/Depo, FX Spot, obligacje), ustawianie nowych walut, zarządzanie dostępami, itp.;
- tworzenie pakietów SSIS w ramach w wdrożenia systemu Bancware (m.in. kal-kulacja BPV Impact, zasilanie aplikacji MARCO danymi);
- wyceny ad-hoc instrumentów pochodnych;
- setupy papierów wartościowych w aplikacjach Kondor+, KTP, Orlando;
- zapewnianie w ramach Biura poprawnego funkcjonowania różnych aplikacji

Projektowanie i budowa aplikacji do:
- obliczania luk płynności, stopy procentowej i duracji;
- zbierania z serwisu Reutera i walidacji kwotowań rynkowych instrumentów finansowych;
- obliczania zerokuponowych krzywych dochodowości dla różnych walut na podstawie różnych zestawów instrumentów (depo, FRA, IRS, indeksy);
- szacowania ryzyka koncentracji depozytów detalicznych i korporacyjnych (krzywa Lorenza);
- wyceny derywatów (FRA, IRS, FX Swap, FX Forward);
- szacowania efektywności hedżu (FRA, IRS);
- obliczania marż realizowanych na pasywach odsetkowych z uwzględnieniem instrumentów hedżujących (FRA, IRS).

PTE Skarbiec-Emerytura został przejęty przez AEGON PTE. Główne zadania pozostały niezmienione.

- projektowanie i budowa systemu aplikacji służących do zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym modelu Value-at-Risk (metoda wariancji-kowariancji);
- analiza, pomiar i limitacja ryzyka rynkowego;
- budowa aplikacji obliczającej stopy zwrotu dla OFE i ich benchmarku;
- analiza statystyczna stóp zwrotu papierów wartościowych i OFE;
- budowa i walidacja modeli wyceny różnych instrumentów finansowych;
- budowa modelu DCF do szacowania utraty wartości przejętej firmy (goodwill) wg MSSF;
- analiza i kontrola ryzyka operacyjnego

- projektowanie i budowa aplikacji bazodanowych wspomagających system stawek transferowych banku;
- budowa kalkulatorów finansowych i aplikacji wspomagających zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności;
- wycena dużych transakcji depozytowo-kredytowych z uwzględnieniem wpływu stawek transferowych funduszy;
- wycena instrumentów finansowych opartych na stopie procentowej (OIS, FRA IRS, obligacje).

pisanie skryptów SPSS przetwarzających dane marketingowe i tworzących na ich podstawie raporty, wstępna analiza statystyczna wyników.

projektowanie, budowanie i ulepszanie narzędzi procesujących dane statystyczne; przetwarzanie i analiza powyższych danych; tworzenie raportów.